دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 101219
ترجمه فارسی عنوان مقاله

پیش بینی قابلیت اطمینان از نوسانات ضمنی: از نفت خام به بازارهای سهام توسعه یافته و در حال ظهور

عنوان انگلیسی
Directional predictability of implied volatility: From crude oil to developed and emerging stock markets
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
101219 2018 28 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Finance Research Letters, Available online 27 February 2018

پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله پیش بینی قابلیت اطمینان از نوسانات ضمنی: از نفت خام به بازارهای سهام توسعه یافته و در حال ظهور

چکیده انگلیسی

This paper investigates whether the implied volatility of crude oil improves the directional predictability of the implied volatility index for some major developed and emerging stock markets. Using cross-quantilograms via Han et al (2016), we find strong and persistent quantile predictability when the crude oil implied volatility is low. The effect remains significant but a bit weaker when the oil implied volatility is high. There is no improvement in directional predictability when the implied volatility of oil is at the medium level. The rolling window analysis indicates the above results are robust when the global financial crisis period is excluded.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.