دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 101244
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تجارت خودی، نوسانات بازگشت سهام، و قیمت گذاری گزینه های بازار اطلاعات محتوا از تجارت خودی است

عنوان انگلیسی
Insider trading, stock return volatility, and the option market's pricing of the information content of insider trading
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
101244 2017 36 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 8902 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 15 روز بعد از پرداخت 106,824 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 8 روز بعد از پرداخت 213,648 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Banking & Finance, Volume 76, March 2017, Pages 65-73

ترجمه کلمات کلیدی
تجارت خودی، نوسان قیمت سهام، قیمت گذاری گزینه اعلامیه های سود،
کلمات کلیدی انگلیسی
Insider trading; Stock return volatility; Option pricing; Earnings announcements;
ترجمه چکیده
ما شواهد محکمی دریافت می کنیم که فروش داخلی خود به طور مثبت با نوسانات بازگشت سهام آینده ارتباط دارد، که با فروش داخلی خود روبرو شده است. عدم قطعیت. اثر مثبت فروش خالص خودی به طور قابل توجهی قوی تر از زمانی است که نوسانات در اطراف اعلام درآمد اندازه گیری می شود. ظاهرا قیمت گزینه ها محتوای اطلاعات تجارت خودی را برای نوسانات آینده به طور کامل نشان نمی دهد. به طور خاص، شواهدی وجود ندارد که اپراتورهای گزینه به طور موقت بی ثباتی ضمنی برای اثر تجاری خودی را تنظیم کنند. در نتیجه، فروش خودی خالص به طور قابل ملاحظه ای با بازده برگشتی برگشتی و بازده خنثی دلتا همراه است.
ترجمه دقیق تری نیاز دارید؟ سفارش دهید
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تجارت خودی، نوسانات بازگشت سهام، و قیمت گذاری گزینه های بازار اطلاعات محتوا از تجارت خودی است

چکیده انگلیسی

We find strong evidence that net insider selling is positively associated with future stock return volatility, consistent with insider selling increasing outside investors’ uncertainty. The positive effect of net insider selling is significantly stronger when the volatility is measured around the earnings announcement. Apparently, option prices do not fully reflect the information content of insider trading for future volatility. More specifically, we find no evidence that option traders adjust the implied volatility for the insider trading effect in a timely manner. Consequently, net insider selling is significantly associated with future option straddle returns and delta neutral returns.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 8902 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 15 روز بعد از پرداخت 106,824 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 8 روز بعد از پرداخت 213,648 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.