دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 101258
ترجمه فارسی عنوان مقاله

خواص بی ثباتی متوجه و همبستگی متوجه: شواهد از بازار سهام هند

عنوان انگلیسی
The properties of realized volatility and realized correlation: Evidence from the Indian stock market
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
101258 2018 40 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 11653 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 18 روز بعد از پرداخت 139,836 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 9 روز بعد از پرداخت 279,672 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 492, 15 February 2018, Pages 343-359

ترجمه چکیده
در این مقاله خواص بی ثباتی متوجه و سری همبستگی در بازار سهام هند با استفاده از داده های روزانه تبدیل شده به فرکانس ماهانه پنج شاخص سهام مختلف از 2 ژانویه 2006 تا 30 نوامبر 2014 بررسی می شود. با استفاده از روش تخمین غیر پارامتری خواص مورد بررسی شامل عادی، حافظه طولانی، عدم تقارن، جهش و ناهمگونی. نوسانات متوجه یک تکنیک مفید است که اندازه گیری نسبتا دقیقی از نوسانات را براساس واریس واقعی ارائه می دهد که مفید برای مدیریت دارایی به ویژه برای صندوق های غیر سوداگرانه است. نتایج نشان می دهد که نوسانات متوجه و سری همبستگی ها به طور معمول توزیع نمی شود، با برخی از شواهد پایداری. عدم همبستگی ها در هر دو حالت بی ثباتی و همبستگی مشهود است. هر دو جهش و خواص ناهمگونی قابل توجه هستند؛ در حالیکه اولین بار مهمتر از گذشته است. یافته ها نشان می دهد که خواص بی ثباتی و همبستگی در بازار سهام هند شباهت هایی را نشان می دهد که در بازارهای سهام در کشورهای توسعه یافته مانند بازار سهام ایالات متحده نشان داده شده است که شایع تر برای معامله گران تجاری است.
ترجمه دقیق تری نیاز دارید؟ سفارش دهید
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله خواص بی ثباتی متوجه و همبستگی متوجه: شواهد از بازار سهام هند

چکیده انگلیسی

This paper investigates the properties of realized volatility and correlation series in the Indian stock market by employing daily data converting to monthly frequency of five different stock indices from January 2, 2006 to November 30, 2014. Using non-parametric estimation technique the properties examined include normality, long-memory, asymmetries, jumps, and heterogeneity. The realized volatility is a useful technique which provides a relatively accurate measure of volatility based on the actual variance which is beneficial for asset management in particular for non-speculative funds. The results show that realized volatility and correlation series are not normally distributed, with some evidence of persistence. Asymmetries are also evident in both volatilities and correlations. Both jumps and heterogeneity properties are significant; whereas, the former is more significant than the latter. The findings show that properties of volatilities and correlations in Indian stock market have similarities as that show in the stock markets in developed countries such as the stock market in the United States which is more prevalent for speculative business traders.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 11653 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 18 روز بعد از پرداخت 139,836 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 9 روز بعد از پرداخت 279,672 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.