دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 101658
کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
101658 2018 19 صفحه PDF سفارش دهید 4204 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Picking up the pennies in front of the bulldozer: The profitability of gilt based trading strategies
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Finance Research Letters, Available online 17 March 2018

پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله

چکیده انگلیسی

We develop a simple cointegrated pairs trading strategy, including automatic risk control and adjustment for short-selling costs. We applied the strategy to the previously untested and highly liquid market for gilt futures. Profitability is exploited through the mean reversion in the relationship between long and medium gilt futures, and between medium and short gilt futures. Results show the potential for arbitrage profits exists, even using a relatively unsophisticated model, particularly between long and medium gilt futures.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.