دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 102169
ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک تکنیک جدید برای برآورد فرایندهای ریسک خنثی در مدلهای آینده فاجعه فروش

عنوان انگلیسی
A new technique to estimate the risk-neutral processes in jumpdiffusion commodity futures models
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
102169 2017 7 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 4566 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 10 روز بعد از پرداخت 54,792 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 5 روز بعد از پرداخت 109,584 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 309, 1 January 2017, Pages 435-441

ترجمه کلمات کلیدی
آینده کالا پرش فرآیندهای تصادفی، اندازه گیری خنثی ریسک، تمایز عددی، برآورد غیر پارامتری،
کلمات کلیدی انگلیسی
Commodity futures; Jump–diffusion stochastic processes; Risk-neutral measure; Numerical differentiation; Nonparametric estimation;
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله یک تکنیک جدید برای برآورد فرایندهای ریسک خنثی در مدلهای آینده فاجعه فروش

چکیده انگلیسی

In order to price commodity derivatives, it is necessary to estimate the market prices of risk as well as the functions of the stochastic processes of the factors in the model. However, the estimation of the market prices of risk is an open question in the jump–diffusion derivative literature when a closed-form solution is not known. In this paper, we propose a novel approach for estimating the functions of the risk-neutral processes directly from market data. Moreover, this new approach avoids the estimation of the physical drift as well as the market prices of risk in order to price commodity futures. More precisely, we obtain some results that relate the risk-neutral drifts, volatilities and parameters of the jump amplitude distributions with market data. Finally, we examine the accuracy of the proposed method with NYMEX (New York Mercantile Exchange) data and we show the benefits of using jump processes for modelling the commodity price dynamics in commodity futures models.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 4566 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 10 روز بعد از پرداخت 54,792 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 5 روز بعد از پرداخت 109,584 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.