دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 106632
ترجمه فارسی عنوان مقاله

نتایج مشابه برای یک فرایند خطر ماروف مدولاسیون با سرمایه گذاری تصادفی

عنوان انگلیسی
Asymptotic results for a Markov-modulated risk process with stochastic investment
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
106632 2017 30 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 10563 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 17 روز بعد از پرداخت 126,756 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 9 روز بعد از پرداخت 253,512 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 313, 15 March 2017, Pages 38-53

ترجمه چکیده
در این مقاله ما یک مدل ریسک مارکف مدولا را در نظر گرفته ایم که در آن نرخ حق بیمه، فرکانس ادعا و توزیع اندازه ادعا بسته به وضعیت یک زنجیره مارکوف خارجی متفاوت است. ذخایر آزاد بیمه گذار در یک دارایی خطرناک سرمایه گذاری می شود که قیمت آن بوسیله یک حرکت هندسی براونیک مدل سازی می شود، با پارامترهایی که بر اساس فرایند مارکوف خارجی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. یک سیستم معادلات انتگرال دیفرانسیل برای احتمالات خرابکاری و برای عملکرد تخلف تخمین شده انتظار می رود. با استفاده از تبدیل لاپلاس و تئوری تغییرات منظم، ما رفتار آشفته هر دو مقادیر را برای مورد توزیع اندازه ادعای سبک و یا سنگین دندان بررسی می کنیم. به طور خاص، در داخل این تنظیم (که ما از ویژگی مارکوف قوی فرآیند خطر رنج می بریم)، ​​ما نشان می دهیم احتمال احتمالات خراب به طور ضربتی به عنوان یک تابع قدرت در مورد ادعاهای سبک وزن کاهش می یابد، در حالی که برای دم های سنگین ما نشان می دهیم که احتمالات از انقباض خراب یا به عنوان یک تابع قدرت، بسته به پارامترهای سرمایه گذاری، و یا رفتار به طور صحیح مانند دم از توزیع اندازه مورد نظر.
ترجمه دقیق تری نیاز دارید؟ سفارش دهید
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله نتایج مشابه برای یک فرایند خطر ماروف مدولاسیون با سرمایه گذاری تصادفی

چکیده انگلیسی

In this paper we consider a Markov-modulated risk model, where the premium rates, claim frequency and the distribution of the claim sizes vary depending on the state of an external Markov chain. The free reserves of the insurer are invested in a risky asset whose prices are modelled by a geometric Brownian motion, with parameters that are also influenced according to the external Markov process. A system of integro-differential equations for the ruin probabilities and for the expected discounted penalty function is derived. Using Laplace transforms and regular variation theory, we investigate the asymptotic behaviour of both quantities for the case of light or heavy tailed claim size distributions. Specifically, within this setup (where we lose the strong Markov property of the risk process), we show that the ruin probabilities decrease asymptotically as a power function in the case of the light tailed claims, whilst for the heavy tails we show that the probabilities of ruin decay either like a power function, depending on the parameters of the investment, or behave asymptotically like the tails of the claim size distributions.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 10563 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 17 روز بعد از پرداخت 126,756 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 9 روز بعد از پرداخت 253,512 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.