دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 107797
ترجمه فارسی عنوان مقاله

روش های یادگیری ماشین آلات لحظه ای برای مدیریت ریسک پرتفوی های متغیر سالانه متغیر

عنوان انگلیسی
Moment matching machine learning methods for risk management of large variable annuity portfolios
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
107797 2018 20 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 10911 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 18 روز بعد از پرداخت 130,932 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 9 روز بعد از پرداخت 261,864 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 87, February 2018, Pages 1-20

پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله روش های یادگیری ماشین آلات لحظه ای برای مدیریت ریسک پرتفوی های متغیر سالانه متغیر

چکیده انگلیسی

Variable annuity (VA) with embedded guarantees have rapidly grown in popularity around the world in recent years. Valuation of VAs has been studied extensively in past decades. However, most of the studies focus on a single contract. These methods can be extended neither to valuate nor to manage the risk of a large variable annuity portfolio due to the computational complexity. In this paper, we propose an efficient moment matching machine learning method to solve this problem. This method is proved to be a good candidate for risk management in terms of the speed of and the complexity of computing the annual dollar deltas, VaRs and CVaRs for a large variable annuity portfolio whose contracts are over a period of 25 years. There are two stages for our method. First, we select a small number of contracts and propose a moment matching Monte Carlo method based on the Johnson curve, rather than the well known nested simulations, to compute the annual dollar deltas, VaRs and CVaRs for each selected contract. Then, these computed results are used as a training set for well known machine learning methods, such as regression tree, neural network and so on. Afterwards, the annual dollar deltas, VaRs and CVaRs for the entire portfolio are predicted through the trained machine learning method. Compared to other existing methods Bauer et al. (2008); Gan (2013); Gan and Lin (2015), our method is very efficient and accurate. Finally, our test results support our claims.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 10911 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 18 روز بعد از پرداخت 130,932 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 9 روز بعد از پرداخت 261,864 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.