دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 107820
ترجمه فارسی عنوان مقاله

اندازه گیری ریسک اختیاری با کاهش ریسک مدل

عنوان انگلیسی
Efficient option risk measurement with reduced model risk
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
107820 2017 12 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 11567 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 18 روز بعد از پرداخت 138,804 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 9 روز بعد از پرداخت 277,608 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 72, January 2017, Pages 163-174

ترجمه کلمات کلیدی
خطر انتخاب، خطر مدل، اندازه گیری ریسک، ریسک نقدینگی، گزینه های تجارت استراتژی،
کلمات کلیدی انگلیسی
Option risk; Model risk; Risk measurement; Liquidity risk; Option trading strategies;
ترجمه چکیده
در این مقاله، یک رویکرد جدید برای اندازه گیری ریسک گزینه محاسباتی، با استفاده از ایده یک نمونه کار تکراری و اندازه گیری ریسک منسجم ارائه می شود. ما رویکرد ما را برای اندازه گیری ریسک گزینه ای فراهم می کند محاسبه سریع با عملا حذف عملیات محاسباتی غیر خطی. ما با رفع خطرات کالیبراسیون و پیاده سازی با استفاده از داده های قابل مشاهده بیشتر، ریسک مدل را کاهش می دهیم، ما با حذف فرصت های ارباب رجوع از خط مشی مدل داخلی برای اوراق بهادار گزینه های پیچیده را حذف می کنیم، ما همچنین می توانیم خطرات نقدینگی یا خطاهای نامطلوب مدل را در نظر بگیریم. علاوه بر این، روش ما امکان بهینه سازی قابل تنظیم و محدب از اوراق بهادار حاوی گزینه های متعدد را فراهم می کند. ما آزمایش های عددی را برای تست رویکرد جدید ما انجام می دهیم و آنها را در تعدادی از پارامترهای قیمت گذاری گزینه ها معتبر می کنیم.
ترجمه دقیق تری نیاز دارید؟ سفارش دهید
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله اندازه گیری ریسک اختیاری با کاهش ریسک مدل

چکیده انگلیسی

In this paper we propose a new approach to computationally efficient option risk measurement, using the idea of a replicating portfolio and coherent risk measurement. We find our approach to option risk measurement provides fast computation by practically eliminating nonlinear computational operations. We reduce model risk by eliminating calibration and implementation risks by using mostly observable data, we remove internal model risk for complex option portfolios by not admitting arbitrage opportunities, we are also able to incorporate liquidity or model misspecification risks. Additionally, our method enables tractable and convex optimisation of portfolios containing multiple options. We conduct numerical experiments to test our new approach and they validate it over a range of option pricing parameters.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 11567 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 18 روز بعد از پرداخت 138,804 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 9 روز بعد از پرداخت 277,608 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.