دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 10832
عنوان فارسی مقاله

به حداکثر رساندن قابلیت پیش بینی بخش بازار سهام در مدل پارامتر متغیر با زمان بیزی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
10832 2008 24 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Maximizing equity market sector predictability in a Bayesian time-varying parameter model
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Computational Statistics & Data Analysis, Volume 52, Issue 6, 20 February 2008, Pages 3083–3106

کلمات کلیدی
- قیمت گذاری دارایی - نمونه گیری گیبز - تعویض مارکوف - امور مالی رفتاری - فیلتر کالمن
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله به حداکثر رساندن قابلیت پیش بینی بخش بازار سهام در مدل پارامتر متغیر با زمان بیزی

چکیده انگلیسی

The Kalman filter methodology is employed to develop a dynamic sector allocation model for US equities. Bayesian parameter estimation and model selection criteria result in significantly improved sector return predictability over static or rolling parameter specifications. A simple trading strategy illustrates how widely tested financial and economic variables can be used as inputs in for a potentially profitable investment strategy.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.