دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 111148
ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک مدل برنامه ریزی چندجملهای برای بهینه سازی نمونه کارها بر اساس آنتروپی و لحظات بالاتر

عنوان انگلیسی
A polynomial goal programming model for portfolio optimization based on entropy and higher moments
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
111148 2018 21 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 8095 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 14 روز بعد از پرداخت 97,140 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 7 روز بعد از پرداخت 194,280 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Expert Systems with Applications, Volume 94, 15 March 2018, Pages 185-192

ترجمه کلمات کلیدی
بهینه سازی نمونه کارها، لحظه ای بالاتر، شاخص تنوع آنتروپی، اندازه گیری عملکرد نمونه کارها،
کلمات کلیدی انگلیسی
Portfolio optimization; Higher moment; Diversity index; Entropy; Portfolio performance measure;
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله یک مدل برنامه ریزی چندجملهای برای بهینه سازی نمونه کارها بر اساس آنتروپی و لحظات بالاتر

چکیده انگلیسی

Portfolio selection is a critical factor in investment. Having considered a number of risky assets, fund managers must choose the optimum portfolio. Stock values can be affected by different types of events such as governmental crises, economic turmoil and industrial improvements. Due to the vague nature of these events, it is difficult to estimate the future value of stocks. However, Markowitz's Modern portfolio theory, which is principally focused on portfolio risk, has introduced a novel model for stock diversification. According to this approach, an investor can decrease portfolio risk basically by holding mixtures of assets that are not highly positively correlated. Meanwhile, an efficient portfolio can only be obtained by focusing on return and risk simultaneously. When the normality assumption of return series of assets are not valid, higher moments can also be added to ensure the efficiency of the Markowitz model. In this study, a new approach for polynomial goal programming which is based on a mean-variance-skewness-kurtosis-entropy model is proposed. Two real data sets were used in experiments to verify the effectiveness of the proposed model. Based on a variety of portfolio optimization model, the out-of-sample performance of two entropy measures- Shannon entropy and Gini-Simpson entropy- were compared in the portfolio selection. The results indicate that the proposed approach is well-suited especially for portfolio models with higher moments.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 8095 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 14 روز بعد از پرداخت 97,140 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 7 روز بعد از پرداخت 194,280 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.