دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 147370
ترجمه فارسی عنوان مقاله

برآورد پارامترهای مدل هیستون بر اساس فیلتر کلامان تکمیل شده

عنوان انگلیسی
Parameter Estimations of Heston Model Based on Consistent Extended Kalman Filter
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
147370 2017 6 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 6373 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 12 روز بعد از پرداخت 76,476 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 6 روز بعد از پرداخت 152,952 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : IFAC-PapersOnLine, Volume 50, Issue 1, July 2017, Pages 14100-14105

ترجمه کلمات کلیدی
مدل هیستون، تخمینی حداکثر احتمال احتمال، فیلتر کلامان تمیزدار ثابت، فیلتر کلمن گسترش یافته، برآورد پارامتر، نوسان،
کلمات کلیدی انگلیسی
Heston model; pseudo-Maximum Likelihood Estimation; consistent extended Kalman filter; extended Kalman filter; parameter estimation; volatility;
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله برآورد پارامترهای مدل هیستون بر اساس فیلتر کلامان تکمیل شده

چکیده انگلیسی

Heston model is widely applied to financial institutions, while there still exist difficulties in estimating the parameters and volatilities of this model. In this paper, the pseudo-Maximum Likelihood Estimation and consistent extended Kalman filter (PMLE-CEKF) are implemented synchronously to estimate the Heston model. For parameter estimations, PMLE for the state equation and the measurement equation of the Heston model are conducted independently. For volatility estimations, the consistent extended Kalman filter (CEKF) algorithm is introduced to ensure the volatility to be well evaluated. Additionally, the estimation results of the Heston model are compared between PMLE-CEKF and PMLE-EKF algorithm. The numerical simulations illustrate that PMLE-CEKF algorithm works more efficiently than PMLE-EKF algorithm. Application of the PMLE-CEKF to S&P 500 shows the utility of the proposed algorithm.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 6373 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 12 روز بعد از پرداخت 76,476 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 6 روز بعد از پرداخت 152,952 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.