دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 15878
عنوان فارسی مقاله

اثر حرکت تجاری و مقاومت قیمت بر روی پویایی بازار سهام: شبیه سازی گلوبر مونت کارلو

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
15878 2001 6 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Effect of trading momentum and price resistance on stock market dynamics: a Glauber Monte Carlo simulation
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 289, Issues 1–2, 1 January 2001, Pages 223–228

کلمات کلیدی
روش مونت کارلو - بازار سهام - قوانین قدرت - بی ثباتی -
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله اثر حرکت تجاری و مقاومت قیمت بر روی پویایی بازار سهام: شبیه سازی گلوبر مونت کارلو

چکیده انگلیسی

A Monte Carlo computer simulation model is presented to study the evolution of stock price and the distribution of price fluctuation. The resistance is described by an elastic energy Ee=e·x2 resulting from the price deviation x from an initial value and the momentum trading by the potential energy Ep=−b·y in a price gradient y field. The distribution of price fluctuation (P(y)) is symmetric and shows a long time tail compatible over some range with a power-law, P(y)∼y−μ with μ≃4 at e=1.0,b=5. The volatility auto-correlation function (c(τ)) is positive for several iterations.

نتیجه گیری انگلیسی

We thank Alexander von Humboldt Foundation for supporting the visit of RP. FC acknowledges support from Graduiertenkolleg Scientific Computing, Uni-Koeln. We thank Paulo Murilo de Oliveira for a critical reading of the manuscript and the supercomputer center in Jülich for hundreds of hours on their Cray-T3E.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.