دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 40385
عنوان فارسی مقاله

یک فرمول تقریبی برای قیمت سبد انتخابی تحت نوسانات تصادفی محلی با جهش ها: یک نرم افزار برای بازار کالا

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
40385 2016 27 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
An approximation formula for basket option prices under local stochastic volatility with jumps: An application to commodity markets ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 292, 15 January 2016, Pages 230–256

کلمات کلیدی
گزینه سبد - پرش مدل انتشار - نوسانات تصادفی - نوسانات محلی - بسط مجانبی - فرمول تقریب
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله یک فرمول تقریبی برای قیمت سبد انتخابی تحت نوسانات تصادفی محلی با جهش ها: یک نرم افزار برای بازار کالا

چکیده انگلیسی

Moreover, in numerical experiments, we provide approximate prices for basket options on the WTI futures and Brent futures based on the parameters through calibration to the plain-vanilla option prices, and confirm the validity of our approximation formula.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.