دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 42058
عنوان فارسی مقاله

قیمت گذاری گزینه ها برای بازارهای اوراق بهادار با پاسخ به تاخیر افتاده

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
42058 2007 11 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
The pricing of options for securities markets with delayed response
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Mathematics and Computers in Simulation, Volume 75, Issues 3–4, 2 July 2007, Pages 69–79

کلمات کلیدی
بازار اوراق بهادار - معادلات دیفرانسیل تصادفی تاخیر - گارچ
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله قیمت گذاری گزینه ها برای بازارهای اوراق بهادار با پاسخ به تاخیر افتاده

چکیده انگلیسی

The analogue of Black–Scholes formula for vanilla call option price in conditions of (B,S)(B,S)-securities market with delayed response is derived. A special case of continuous-time version of GARCH is considered. The results are compared with the results of Black and Scholes.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.