دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 42147
عنوان فارسی مقاله

انتخاب عرضه سبد سهام ریسک گریز با عرضه ، تقاضا و نوسانات بازار لحظه ای

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
42147 2015 14 صفحه PDF سفارش دهید 13500 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Risk averse supply portfolio selection with supply, demand and spot market volatility ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Omega, Volume 57, Part A, December 2015, Pages 40–53

کلمات کلیدی
مدیریت زنجیره تامین - مدیریت تدارکات - بازارهای نقطه - اختلال در عرضه - ارزش در معرض خطر شرطی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله انتخاب عرضه سبد سهام ریسک گریز با عرضه ، تقاضا و نوسانات بازار لحظه ای

چکیده انگلیسی

Enterprise Risk Management (ERM) has become one of the most essential subjects in business management. This paper establishes how risk modeling can be applied to supply chain management, specifically to supply portfolio procurement decisions of a firm. In a single period setting, parts can be procured via traditional forward contracts, option contracts or spot purchases. Customer demand and spot prices are random and possibly correlated and firm׳s primary suppliers are subject to complete disruptions and yield uncertainties. This paper analyzes several scenarios where the spot market is not available, available for buying only, and available for both buying and selling. This article develops and solves mathematical models considering the risk neutral and risk averse (CVaR) objectives independently or simultaneously. For the special case of normally distributed random variables and a risk neutral objective, optimality properties were developed. A broad numerical study examines the sensitivity of procurement strategies to key problem parameters such as, risk attitude, demand and spot price volatilities, correlation between demand and spot prices and terms of option contracts.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.