دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 42221
عنوان فارسی مقاله

تکرار عملکرد شاخص انرژی نقطه ای با انتخاب بهینه پرتفوی سهام: شواهدی از بازارهای بریتانیا، ایالات متحده و برزیل

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
42221 2014 12 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Performance replication of the Spot Energy Index with optimal equity portfolio selection: Evidence from the UK, US and Brazilian markets
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : European Journal of Operational Research, Volume 234, Issue 2, 16 April 2014, Pages 571–582

کلمات کلیدی
بازارهای انرژی - بازارهای سهام بین المللی - سرمایه گذاری بین المللی - ردیابی شاخص - الگوریتم های تکاملی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تکرار عملکرد شاخص انرژی نقطه ای با انتخاب بهینه پرتفوی سهام: شواهدی از بازارهای بریتانیا، ایالات متحده و برزیل

چکیده انگلیسی

This paper reproduces the performance of a geometric average Spot Energy Index by investing only in a subset of stocks from the Dow Jones Composite Average, the FTSE 100 and Bovespa Composite indexes, and in two pools that include only energy-sector stocks from the US and the UK respectively. Daily data are used and the index-tracking problem for passive investment is addressed with two evolutionary algorithms – the differential evolution algorithm and the genetic algorithm. The performance of the suggested investment strategy is tested under three different scenarios: buy-and-hold, quarterly and monthly rebalancing, accounting for transaction costs where necessary.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.