دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 42283
عنوان فارسی مقاله

حافظه بلند مدت در روند های بازارهای مالی بین المللی و حرکات کوتاه در بحران مالی سال 2008 بر اساس تجزیه حالت متغیر و تجزیه و تحلیل نوسانات

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
42283 2015 9 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Long memory in international financial markets trends and short movements during 2008 financial crisis based on variational mode decomposition and detrended fluctuation analysis
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 437, 1 November 2015, Pages 130–138

کلمات کلیدی
حافظه بلند مدت - سری های زمانی مالی - تغییرات تجزیه حالت - نوسانات - روند - تغییرات کوتاه مدت
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله حافظه بلند مدت در روند های بازارهای مالی بین المللی و حرکات کوتاه در بحران مالی سال 2008  بر اساس تجزیه حالت متغیر و تجزیه و تحلیل نوسانات

چکیده انگلیسی

The purpose of this study is to investigate long-range dependence in trend and short variation of stock market price and return series before, during, and after 2008 financial crisis. Variational mode decomposition (VMD), a newly introduced technique for signal processing, is adopted to decompose stock market data into a finite set of modes so as to obtain long term trends and short term movements of stock market data. Then, the detrended fluctuation analysis (DFA) and range scale (R/S) analysis are used to estimate Hurst exponent in each variational mode obtained from VMD. For both price and return series, the empirical results from twelve international stock markets show evidence that long term trends are persistent, whilst short term variations are anti-persistent before, during, and after 2008 financial crisis.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.