دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 42290
عنوان فارسی مقاله

پیش بینی فعالیت های بازار مالی با استفاده از یک شبه پارامتر بخشی یکپارچه Log-ACD

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
42290 2015 15 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Forecasting financial market activity using a semiparametric fractionally integrated Log-ACD
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Forecasting, Volume 31, Issue 2, April–June 2015, Pages 349–363

کلمات کلیدی
حدود بهترین پیش بینی خطی - نوسانات تحقق یافته - پیش بینی های مالی - حافظه بلند مدت - تابع مقیاس ناپارامتری
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله پیش بینی فعالیت های بازار مالی با استفاده از یک شبه پارامتر بخشی یکپارچه  Log-ACD

چکیده انگلیسی

This paper considers the modeling and forecasting of long memory and a smooth scale function in different nonnegative financial time series aggregated from high-frequency data based on a fractionally integrated Log-ACD (FI-Log-ACD) and its semiparametric extension (Semi-FI-Log-ACD). Necessary and sufficient conditions for the existence of a stationary solution of the FI-Log-ACD and its properties under the log-normal assumption are studied in detail. An approximately best linear predictor based on the truncated AR(∞∞) form of the logarithmic process is proposed, and approximate variances of the prediction errors for an individual observation and for the conditional mean are obtained. Forecasting intervals for these quantities in the log-transformed data and in the original process are calculated under the log-normal assumption. Finally, applications to realized volatility, trading volumes and other data sets show that the proposal works very well in practice.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.