دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 42292
عنوان فارسی مقاله

نمودار استقلال شرطی برای سری های زمانی غیر خطی و کاربرد آن در بازارهای مالی بین المللی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
42292 2013 10 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Conditional independence graph for nonlinear time series and its application to international financial markets
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 392, Issue 10, 15 May 2013, Pages 2460–2469

کلمات کلیدی
سری های زمانی غیر خطی - نمودار استقلال شرطی - اطلاعات متقابل شرطی - بازارهای مالی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله نمودار استقلال شرطی برای سری های زمانی غیر خطی و کاربرد آن در بازارهای مالی بین المللی

چکیده انگلیسی

Conditional independence graphs are proposed for describing the dependence structure of multivariate nonlinear time series, which extend the graphical modeling approach based on partial correlation. The vertexes represent the components of a multivariate time series and edges denote direct dependence between corresponding series. The conditional independence relations between component series are tested efficiently and consistently using conditional mutual information statistics and a bootstrap procedure. Furthermore, a method combining information theory with surrogate data is applied to test the linearity of the conditional dependence. The efficiency of the methods is approved through simulation time series with different linear and nonlinear dependence relations. Finally, we show how the method can be applied to international financial markets to investigate the nonlinear independence structure.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.