دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 42309
عنوان فارسی مقاله

روش برای ارزیابی منابع خطر شدید بازارهای مالی: مورد بازارهای سهام در چین

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
42309 2015 11 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
A method for evaluating the extreme risk sources of financial markets: The case of stock markets in China ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Global Finance Journal, Volume 26, May 2015, Pages 18–28

کلمات کلیدی
رگرسیون چندک بیزی - گرنجر آزمون علیت - خطر شدید - منبع
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله روش برای ارزیابی منابع خطر شدید بازارهای مالی: مورد بازارهای سهام در چین

چکیده انگلیسی

Risk contagion has attracted increasing research attention in recent years. In this paper, we combined conditional Value at Risk (CVaR), Bayesian quantile regression and Granger causality test to propose a Bayesian CVaR–Granger causality test method, which is an efficient tool in analyzing sources of extreme risks in a financial market. Using this method, we determined the sources of extreme risks in major stock markets in China.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.