دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 43075
عنوان فارسی مقاله

جمع پذیری فرآیندهای تصادفی- تعمیم ادغام برای فرآیندهای غیر خطی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
43075 2014 11 صفحه PDF سفارش دهید 10150 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Summability of stochastic processes—A generalization of integration for non-linear processes
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Econometrics, Volume 178, Part 2, January 2014, Pages 331–341

کلمات کلیدی
انباشتگی - جمع پذیری مشترک - فرآیندهای یکپارچه - روابط متعادل غیر خطی - فرآیندهای غیر خطی - جمع پذیری
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله جمع پذیری فرآیندهای تصادفی- تعمیم ادغام برای فرآیندهای غیر خطی

چکیده انگلیسی

The order of integration is valid to characterize linear processes; but it is not appropriate for non-linear worlds. We propose the concept of summability (a re-scaled partial sum of the process being Op(1)Op(1)) to handle non-linearities. The paper shows that this new concept, S(δ)S(δ): (i) generalizes I(δ)I(δ); (ii) measures the degree of persistence as well as of the evolution of the variance; (iii) controls the balancedness of non-linear relationships; (iv) opens the door to the concept of co-summability which represents a generalization of co-integration for non-linear processes. To make this concept empirically applicable, an estimator for δδ and its asymptotic properties are provided. The finite sample performance of subsampling confidence intervals is analyzed via a Monte Carlo experiment. The paper finishes with the estimation of the degree of summability of the macroeconomic variables in an extended version of the Nelson–Plosser database.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.