دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 44214
عنوان فارسی مقاله

بهینه سازی نمونه کارها با استفاده از یک مدل نیمه انحراف اعتبار میانگین مطلق

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
44214 2015 11 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Portfolio optimization using a credibility mean-absolute semi-deviation model
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Expert Systems with Applications, Volume 42, Issue 20, 15 November 2015, Pages 7121–7131

کلمات کلیدی
تئوری اعتبار - متغیرهای فازی - انتخاب سبد سهام - معنی مطلق نیمه انحراف - بهینه سازی چند هدفه - الگوریتم ژنتیک
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله بهینه سازی نمونه کارها با استفاده از یک مدل نیمه انحراف اعتبار میانگین مطلق

چکیده انگلیسی

We introduce a cardinality constrained multi-objective optimization problem for generating efficient portfolios within a fuzzy mean-absolute deviation framework. We assume that the return on a given portfolio is modeled by means of LR-type fuzzy variables, whose credibility distributions collect the contemporary relationships among the returns on individual assets. To consider credibility measures of risk and return on a given portfolio enables us to work with its Fuzzy Value-at-Risk. The relationship between credibility expected values for LR-type fuzzy variables and possibilistic moments for LR-fuzzy numbers having the same membership function are analyzed. We apply a heuristic approach to approximate the cardinality constrained efficient frontier of the portfolio selection problem considering the below-mean absolute semi-deviation as a measure of risk. We also explore the impact of adding a Fuzzy Value-at-Risk measure that supports the investor’s choices. A computational study of our multi-objective evolutionary approach and the performance of the credibility model are presented with a data set collected from the Spanish stock market.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.