دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 44433
ترجمه فارسی عنوان مقاله

بهینه سازی پرتفوی در صندوق های تامینی توسط مدل OGARCH و سوئیچینگ مارکوف

عنوان انگلیسی
Portfolio optimization in hedge funds by OGARCH and Markov Switching Model
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
44433 2015 6 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 5650 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 9 روز بعد از پرداخت 67,800 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 5 روز بعد از پرداخت 135,600 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Omega, Volume 57, Part A, December 2015, Pages 34–39

ترجمه کلمات کلیدی
مدل GARCH متعامد - مدل سوئیچینگ مارکوف - بهینه سازی نمونه کارها - صندوق های تامینی - میانگین واریانس - تجزیه و تحلیل میزان حساسیت
کلمات کلیدی انگلیسی
Orthogonal GARCH model; Markov-Switching Models; Portfolio optimization; Hedge funds; Mean-Variance; Sensitivity analysis
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله بهینه سازی پرتفوی در صندوق های تامینی توسط مدل OGARCH و سوئیچینگ مارکوف

چکیده انگلیسی

This paper investigates and compares the performances of the optimal portfolio selected by using the Orthogonal GARCH (OGARCH) Model, Markov Switching Model and the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) Model in a fund of hedge funds. These models are used to calibrate the returns of four HFRX indices from which the optimal portfolio is constructed using the Mean-Variance method. The performance of each optimal portfolio is compared in an out-of-sample period and it is observed that overall, OGARCH gives the best-performed optimal portfolio with the highest Sharpe ratio and the lowest risk. Moreover, a sensitivity analysis for the parameters of OGARCH is performed and it shows that the asset weights in the optimal portfolios selected by OGARCH are very sensitive to slight changes in the input parameters.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 5650 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 9 روز بعد از پرداخت 67,800 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 5 روز بعد از پرداخت 135,600 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.