دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 44497
عنوان فارسی مقاله

تجمع خطر و ادعاهای تصادفی رزرو کردن در بیمه از کار افتادگی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
44497 2014 9 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Risk aggregation and stochastic claims reserving in disability insurance
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 59, November 2014, Pages 100–108

کلمات کلیدی
بیمه از کار افتادگی - شدت تصادفی - استقلال شرطی - تجمع خطر - ادعاهای تصادفی رزرو کردن - تقلید
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تجمع خطر و ادعاهای تصادفی رزرو کردن در بیمه از کار افتادگی

چکیده انگلیسی

We consider a large, homogeneous portfolio of life or disability annuity policies. The policies are assumed to be independent conditional on an external stochastic process representing the economic–demographic environment. Using a conditional law of large numbers, we establish the connection between claims reserving and risk aggregation for large portfolios. Further, we derive a partial differential equation for moments of present values. Moreover, we show how statistical multi-factor intensity models can be approximated by one-factor models, which allows for solving the PDEs very efficiently. Finally, we give a numerical example where moments of present values of disability annuities are computed using finite-difference methods and Monte Carlo simulations.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.