دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 44744
عنوان فارسی مقاله

نوسانات بازار سهام: شناسایی عوامل اصلی و ماهیت تاثیر آنها

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
44744 2015 14 صفحه PDF سفارش دهید 8980 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Stock market volatility: Identifying major drivers and the nature of their impact ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Banking & Finance, Volume 58, September 2015, Pages 1–14

کلمات کلیدی
ریسک بازار های مالی - پیش بینی - GARCH - GARCH اکسپتانسیلی - انتخاب متغیر
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله نوسانات بازار سهام: شناسایی عوامل اصلی و ماهیت تاثیر آنها

چکیده انگلیسی

Considering a wide range of potential risk drivers, we apply boosting to derive monthly volatility predictions for the equity market represented by S&P 500 index. Comparisons with commonly-used GARCH and EGARCH benchmark models show that our approach substantially improves out-of-sample volatility forecasts for short- and longer-run horizons. The results indicate that risk drivers affect future volatility in a nonlinear fashion.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.