دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45029
عنوان فارسی مقاله

خواص چندفراکتالی تغییر قیمت و تغییر حجم شاخص های بازار سهام

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
45029 2015 6 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Multifractal properties of price change and volume change of stock market indices
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 428, 15 June 2015, Pages 46–51

کلمات کلیدی
شاخص بازار سهام - تغییر قیمت - تغییر حجم - چندفراکتالی تجزیه و تحلیل نوسانات - تجزیه و تحلیل همبستگی چندفراکتالی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله خواص چندفراکتالی تغییر قیمت و تغییر حجم شاخص های بازار سهام

چکیده انگلیسی

We study auto-correlations and cross-correlations of daily price changes and daily volume changes of thirteen global stock market indices, using multifractal detrended fluctuation analysis (MF-DFA) and multifractal detrended cross-correlation analysis (MF-DXA). We find rather distinct multifractal behavior of price and volume changes. Our results indicate that the time series of price changes are more complex than those of volume changes, and that large fluctuations dominate multifractal behavior of price changes, while small fluctuations dominate multifractal behavior of volume changes. We also find that there is an absence of correlations in price changes, there are anti-persistent long-term correlations in volume changes, and there are anti-persistent long-term cross-correlations between price and volume changes. Shuffling the series reveals that multifractality of both price changes and volume changes arises from a broad probability density function.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.