دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45118
عنوان فارسی مقاله

تجزیه و تحلیل فراکتالی از سقوط بورس

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
45118 2013 8 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Multifractal analysis of stock exchange crashes
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 392, Issue 5, 1 March 2013, Pages 1164–1171

کلمات کلیدی
سقوط بازار سهام - بازده سهام -
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تجزیه و تحلیل فراکتالی از سقوط بورس

چکیده انگلیسی

We analyze the complexity of rare events of the DJIA Index. We reveal that the returns of the time series exhibit strong multifractal properties meaning that temporal correlations play a substantial role. The effect of major stock market crashes can be best illustrated by the comparison of the multifractal spectra of the time series before and after the crash. Aftershock periods compared to foreshock periods exhibit richer and more complex dynamics. Compared to an average crash, calculated by taking into account the larger 5 crashes of the DJIA Index, the 1929 event exhibits significantly more increase in multifractality than the 1987 crisis.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.