دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45132
عنوان فارسی مقاله

بازده و خطرات ناشی از پرتفوی سرمایه گذاری در سقوط بازار سهام

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
45132 2015 7 صفحه PDF سفارش دهید 2920 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
The returns and risks of investment portfolio in stock market crashes ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 427, 1 June 2015, Pages 282–288

کلمات کلیدی
بازارهای مالی - مدل هستون - پرتفوی سرمایه گذاری - متوسط زمان فرار - بازده و ریسک
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله بازده و خطرات ناشی از پرتفوی سرمایه گذاری در سقوط بازار سهام

چکیده انگلیسی

The returns and risks of investment portfolio in stock market crashes are investigated by considering a theoretical model, based on a modified Heston model with a cubic nonlinearity, proposed by Spagnolo and Valenti. Through numerically simulating probability density function of returns and the mean escape time of the model, the results indicate that: (i) the maximum stability of returns is associated with the maximum dispersion of investment portfolio and an optimal stop-loss position; (ii) the maximum risks are related with a worst dispersion of investment portfolio and the risks of investment portfolio are enhanced by increasing stop-loss position. In addition, the good agreements between the theoretical result and real market data are found in the behaviors of the probability density function and the mean escape time.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.