دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45163
عنوان فارسی مقاله

تجزیه و تحلیل فاصله نوسانات بازده در طول یک سقوط مالی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
45163 2015 13 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Return volatility interval analysis of stock indexes during a financial crash
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 434, 15 September 2015, Pages 151–163

کلمات کلیدی
بازار بورس - تصادف - فاصله نوسانات بازده - توزیع طولانی دم - تداوم دوربرد
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تجزیه و تحلیل فاصله نوسانات بازده در طول یک سقوط مالی

چکیده انگلیسی

The fractal dimension properties of the return volatility interval series provide some surprising results. We find that developed markets have strong persistence and transform to weaker correlation in the plunging and soaring stages. In contrast, emerging markets fail to exhibit such a transformation, but rather show a constant-correlation behavior with the recurrence of extreme return volatility in corresponding stages during a crash. We believe this long-memory property found in recurrence-interval series, especially for developed markets, plays an important role in volatility clustering.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.