دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45413
عنوان فارسی مقاله

نظریه ماتریس تصادفی و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در بورس مراکش

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
45413 2015 8 صفحه PDF سفارش دهید 2900 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Random matrix theory and portfolio optimization in Moroccan stock exchange
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 433, 1 September 2015, Pages 92–99

کلمات کلیدی
نظریه ماتریس تصادفی - ماتریس همبستگی - نسبت مشارکت معکوس
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله نظریه ماتریس تصادفی و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در بورس مراکش

چکیده انگلیسی

In this work, we use random matrix theory to analyze eigenvalues and see if there is a presence of pertinent information by using Marčenko–Pastur distribution. Thus, we study cross-correlation among stocks of Casablanca Stock Exchange. Moreover, we clean correlation matrix from noisy elements to see if the gap between predicted risk and realized risk would be reduced. We also analyze eigenvectors components distributions and their degree of deviations by computing the inverse participation ratio. This analysis is a way to understand the correlation structure among stocks of Casablanca Stock Exchange portfolio.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.