دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45424
عنوان فارسی مقاله

الگوریتم کلونی زنبور عسل برای مسئله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری احتمالاتی محدود

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
45424 2015 15 صفحه PDF سفارش دهید 8750 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Artificial bee colony algorithm for constrained possibilistic portfolio optimization problem
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 429, 1 July 2015, Pages 125–139

کلمات کلیدی
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری فازی - انحراف نیمه مطلق - الگوریتم کلونی زنبور عسل - بحی اکتشافی
کلمات کلیدی انگلیسی
Fuzzy portfolio optimization; Semiabsolute deviation; Cardinality constraint; Artificial bee colony algorithm; Heuristics
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله الگوریتم کلونی زنبور عسل برای مسئله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری احتمالاتی محدود

چکیده انگلیسی

In this paper, we discuss the portfolio optimization problem with real-world constraints under the assumption that the returns of risky assets are fuzzy numbers. A new possibilistic mean-semiabsolute deviation model is proposed, in which transaction costs, cardinality and quantity constraints are considered. Due to such constraints the proposed model becomes a mixed integer nonlinear programming problem and traditional optimization methods fail to find the optimal solution efficiently. Thus, a modified artificial bee colony (MABC) algorithm is developed to solve the corresponding optimization problem. Finally, a numerical example is given to illustrate the effectiveness of the proposed model and the corresponding algorithm.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.