دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45449
عنوان فارسی مقاله

قابلیت پیش بینی بازدهی و "خرد مردم": الگوریتم تجارت برنامه نویسی ژنتیک، فرضیه معامله گر حاشیه ای و هایک فرضیه

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
45449 2015 14 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Return predictability and the ‘wisdom of crowds’: Genetic Programming trading algorithms, the Marginal Trader Hypothesis and the Hayek Hypothesis
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 37, July 2015, Pages 85–98

کلمات کلیدی
پیش بینی و شبیه سازی - سهام کوچک - مدل سازی مبتنی بر عامل - بازار سهام مصنوعی - برنامه نویسی ژنتیک - مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه - بهره وری
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله قابلیت پیش بینی بازدهی و "خرد مردم": الگوریتم تجارت برنامه نویسی ژنتیک، فرضیه معامله گر حاشیه ای و هایک فرضیه

چکیده انگلیسی

We develop profitable stock market forecasts for a number of financial instruments and portfolios using a special adaptive form of the Strongly Typed Genetic Programming (STGP)-based trading algorithm. The STGP-based trading algorithm produces one-day-ahead return forecasts for groups of artificial traders with different levels of intelligence and different group sizes. The performance of the algorithm is compared with a number of benchmark forecasts and these comparisons clearly demonstrate the short-term superiority of the STGP-based method in many circumstances. Subsequently we provide detailed analysis of the impact of trader cognitive abilities and trader numbers on the accuracy of forecasting rules which allows us to conduct new experimental tests of the Marginal Trader and the Hayek Hypotheses. We find little support for the Marginal Trader Hypothesis but some evidence for the Hayek Hypothesis.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.