دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45539
عنوان فارسی مقاله

تجزیه و تحلیل رفتار خوشه بندی شبکه ای از بازار سهام چین

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
45539 2014 8 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Analysis of network clustering behavior of the Chinese stock market
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 414, 15 November 2014, Pages 360–367

کلمات کلیدی
رفتار جمعی - ساختار زیربخش
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تجزیه و تحلیل رفتار خوشه بندی شبکه ای از بازار سهام چین

چکیده انگلیسی

Random Matrix Theory (RMT) and the decomposition of correlation matrix method are employed to analyze spatial structure of stocks interactions and collective behavior in the Shanghai and Shenzhen stock markets in China. The result shows that there exists prominent sector structures, with subsectors including the Real Estate (RE), Commercial Banks (CB), Pharmaceuticals (PH), Distillers&Vintners (DV) and Steel (ST) industries. Furthermore, the RE and CB subsectors are mostly anti-correlated. We further study the temporal behavior of the dataset and find that while the sector structures are relatively stable from 2007 through 2013, the correlation between the real estate and commercial bank stocks shows large variations. By employing the ensemble empirical mode decomposition (EEMD) method, we show that this anti-correlation behavior is closely related to the monetary and austerity policies of the Chinese government during the period of study.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.