دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45561
عنوان فارسی مقاله

شواهد جدید در مورد سوددهی سهام کوچک و بزرگ و نقش حجم بدست آمده با استفاده از شدت برنامه نویسی ژنتیک نوع گذاری شده

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
45561 2014 18 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
New evidence about the profitability of small and large stocks and the role of volume obtained using Strongly Typed Genetic Programming
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 33, November 2014, Pages 299–316

کلمات کلیدی
پیش بینی و شبیه سازی - سهام کوچک - مدل سازی مبتنی بر عامل - بازار سهام مصنوعی - برنامه نویسی ژنتیک - مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه - بهره وری
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله شواهد جدید در مورد سوددهی سهام کوچک و بزرگ و نقش حجم بدست آمده با استفاده از شدت برنامه نویسی ژنتیک نوع گذاری شده

چکیده انگلیسی

We employ a special adaptive form of the Strongly Typed Genetic Programming (STGP)-based learning algorithm to develop trading rules based on a survival of the fittest principle. Employing returns data for the Russell 1000, Russell 2000 and Russell 3000 indices the STGP method produces greater returns compared to random walk benchmark forecasts, and the forecasting models are statistically significant in respect of their predictive effectiveness for all three indices both in- and out-of-sample. Using one-step-ahead STGP models to investigate the differences in return patterns between small and large stocks we demonstrate the superiority of models developed for small-cap stocks over those developed for large-cap stocks, indicating that small stocks are more predictable. We also investigate the relationship between trading volume and returns, and find that trading volume has negligible predictive strength, implying it is not advantageous to develop volume-based trading strategies.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.