دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45586
عنوان فارسی مقاله

بازار سرمایه یونانی در پرتفوی سرمایه اروپا

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
45586 2015 10 صفحه PDF سفارش دهید 8570 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
The Greek equity market in European equity portfolios
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Economic Modelling, Volume 49, September 2015, Pages 144–153

کلمات کلیدی
مقام - انصاف - استراتژی زمان بندی نوسانات - اروپا - یونان
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله بازار سرمایه یونانی در پرتفوی سرمایه اروپا

چکیده انگلیسی

The present paper emphasizes on the importance of the Greek equity market to European equity portfolios. The portfolio performance is higher for portfolios for which the Greek equity market is included. This result is consistent across a variety of variance–covariance matrix estimators, portfolio types, and evaluation measures as well. Results are also robust to the 2008 financial crisis. In terms of the variance–covariance matrix estimation, the realized volatility estimators result in higher portfolio performance than the daily squared returns estimator does. The realized volatility estimator which is optimally sampled and bias corrected is the most accurate variance–covariance matrix estimator. The Capital Market Line portfolio type is the portfolio type with the best portfolio performance. Overall, the inclusion of the Greek equity market to the European equity portfolios results in higher European equity portfolio performance.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.