دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45663
عنوان فارسی مقاله

تاثیر اطلاعیه ها اقتصاد کلان بر روی شیب نوسانات ضمنی گزینه های SPX و VIX

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
45663 2014 9 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Impact of macroeconomic announcements on implied volatility slope of SPX options and VIX ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Finance Research Letters, Volume 11, Issue 4, December 2014, Pages 454–462

کلمات کلیدی
گزینه های شاخص - اطلاعیه ها اقتصاد کلان
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تاثیر اطلاعیه ها اقتصاد کلان بر روی شیب نوسانات ضمنی گزینه های SPX و VIX

چکیده انگلیسی

This paper examines the impact of macroeconomic announcements on the high-frequency behavior of the observed implied volatility skew of S&P 500 index options and VIX. We document that macroeconomic announcements affect VIX significantly and slope at a lesser extent. We also find evidence that good and bad announcements significantly and asymmetrically change implied volatility slope and VIX.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.