دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45866
عنوان فارسی مقاله

پیش بینی سری های زمانی چندمتغیره تحت محدودیت های حرکت مشترک بلندمدت و کوتاه مدت مدل ارزش فعلی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
45866 2015 14 صفحه PDF سفارش دهید 12370 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Forecasting multivariate time series under present-value model short- and long-run co-movement restrictions
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Forecasting, Volume 31, Issue 3, July–September 2015, Pages 862–875

کلمات کلیدی
پیش بینی - مدل چند متغیره - خودرگرسیون برداری (VAR) - محدودیت های ارزش فعلی - چرخه مشترک - هم انباشتگی - نرخ بهره - قیمت و سود سهام
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله پیش بینی سری های زمانی چندمتغیره تحت محدودیت های حرکت مشترک بلندمدت و کوتاه مدت مدل ارزش فعلی

چکیده انگلیسی

Using a well-known database, maintained by Robert Shiller, we implement a forecasting competition that imposes different layers of PVM restrictions. Our exhaustive investigation of several different multivariate models reveals that better forecasts can be achieved when restrictions are applied to the unrestricted VAR. Moreover, imposing short-run restrictions produces forecast winners 70% of the time for the target variables of PVMs and 63.33% of the time when all variables in the system are considered.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.