دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 45997
ترجمه فارسی عنوان مقاله

آیا تمایلات سرمایه گذاران نوسانات دارایی را پیش بینی می کند؟ شواهدی از بازار در حال ظهور سهام هند

عنوان انگلیسی
Does investor sentiment predict the asset volatility? Evidence from emerging stock market India
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
45997 2015 15 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 11120 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 15 روز بعد از پرداخت 133,440 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 8 روز بعد از پرداخت 266,880 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Behavioral and Experimental Finance, Volume 8, December 2015, Pages 25–39

ترجمه کلمات کلیدی
مدل شرطی - سرمایه گذاران غیر منطقی - احساسات سرمایه گذاران - سر و صدای معامله گران - نوسانات بازار سهام - عدم تقارن نوسانات
کلمات کلیدی انگلیسی
C2; C3; C58; E5; G12; G14Generalized conditional heteroskedasticity (GARCH) models; Irrational investors; Investors sentiment; Noise traders; Stock market volatility; Volatility asymmetry
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله آیا تمایلات سرمایه گذاران نوسانات دارایی را پیش بینی می کند؟ شواهدی از بازار در حال ظهور سهام هند

چکیده انگلیسی

The present study probes the influence of investor sentiment on the predictability of Indian stock market volatility exploiting the non-linear conditional mean–variance framework. We developed a broad based irrational aggregate sentiment index for an emerging market India to examine this issue. We employed ten aggregate market related sentiment proxies to construct sentiment index applicable for emerging stock markets. We used GARCH model and introduced sentiment in the mean framework. To capture the impact of lagged sentiment on stock market volatility and returns spread, we employed VAR-GARCH models. We find significant effect of investor sentiment on the stock market volatility. We also find that past returns and past investor sentiment affect the volatility negatively and positively. The negative investor sentiment influences volatility and supports the proposition that the noise traders’ pessimism makes the markets highly volatile. We suggest investor sentiment captures the volatility asymmetry patterns in the returns.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 11120 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 15 روز بعد از پرداخت 133,440 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 8 روز بعد از پرداخت 266,880 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.