دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 47271
ترجمه فارسی عنوان مقاله

انتخاب ردیابی قوی خطای پرتفوی با بدترین اقدامات ریسک نامطلوب

عنوان انگلیسی
Robust tracking error portfolio selection with worst-case downside risk measures
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
47271 2014 30 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 19000 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 23 روز بعد از پرداخت 228,000 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 12 روز بعد از پرداخت 456,000 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 39, February 2014, Pages 178–207

ترجمه کلمات کلیدی
اندازه گیری ریسک نامطلوب - ردیابی قوی خطای پرتفوی - نسبت شارپ
کلمات کلیدی انگلیسی
C61; G11Downside risk measure; Robust tracking error portfolio; Semidefinite programming; Sharpe ratio
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله انتخاب ردیابی قوی خطای پرتفوی با بدترین اقدامات ریسک نامطلوب

چکیده انگلیسی

This paper proposes downside risk measure models in portfolio selection that captures uncertainties both in distribution and in parameters. The worst-case distribution with given information on the mean value and the covariance matrix is used, together with ellipsoidal and polytopic uncertainty sets, to build-up this type of downside risk model. As an application of the models, the tracking error portfolio selection problem is considered. By lifting the vector variables to positive semidefinite matrix variables, we obtain semidefinite programming formulations of the robust tracking portfolio models. Numerical results are presented in tracking SSE50 of the Shanghai Stock Exchange. Compared with the tracking error variance portfolio model and the equally weighted strategy, the proposed models are more stable, have better accumulated wealth and have much better Sharpe ratio in the investment period for the majority of observed instances.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 19000 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 23 روز بعد از پرداخت 228,000 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 12 روز بعد از پرداخت 456,000 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.