دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 47276
ترجمه فارسی عنوان مقاله

درباره پیش بینی ریسک نامطلوب با استفاده از نقدینگی و فعالیت های تجاری: روش چندک پویا

عنوان انگلیسی
On downside risk predictability through liquidity and trading activity: A dynamic quantile approach
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
47276 2013 18 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 15537 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 21 روز بعد از پرداخت 186,444 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 11 روز بعد از پرداخت 372,888 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Forecasting, Volume 29, Issue 1, January–March 2013, Pages 202–219

ترجمه کلمات کلیدی
ارزش در معرض ریسک - نقدینگی - فعالیت های تجاری - رگرسیون چندک غیر خطی - خاویار
کلمات کلیدی انگلیسی
Value at risk; Liquidity; Trading activity; Non-linear quantile regression; CAViaR
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله درباره پیش بینی ریسک نامطلوب با استفاده از نقدینگی و فعالیت های تجاری: روش چندک پویا

چکیده انگلیسی

Most downside risk models implicitly assume that returns are a sufficient statistic with which to forecast the daily conditional distribution of a portfolio. In this paper, we analyze whether the variables that proxy for market-wide liquidity and trading conditions convey valid information for forecasting the quantiles of the conditional distribution of several representative market portfolios, including volume- and value-weighted market portfolios, and several Book-to-Market- and Size-sorted portfolios. Using dynamic quantile regression techniques, we report evidence of conditional tail predictability in terms of these variables. A comprehensive backtesting analysis shows that this link can be exploited in dynamic quantile modelling, in order to considerably improve the performances of day-ahead Value at Risk forecasts.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 15537 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 21 روز بعد از پرداخت 186,444 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 11 روز بعد از پرداخت 372,888 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.