دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 47331
عنوان فارسی مقاله

اثرات بیمه ریسک تورم مختلف بر روی اسپرد نرخ بهره

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
47331 2004 8 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
The effects of different inflation risk premiums on interest rate spreads
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 333, 15 February 2004, Pages 317–324

کلمات کلیدی
نرخ بهره - عدم قطعیت تورم - GARCH - فیلتر کالمن
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله اثرات بیمه ریسک تورم مختلف بر روی اسپرد نرخ بهره

چکیده انگلیسی

This paper analyzes how the different types of inflation uncertainty affect a set of interest rate spreads for the UK. Three types of inflation uncertainty—structural uncertainty, impulse uncertainty, and steady-state inflation uncertainty—are defined and derived by using a time-varying parameter model with a GARCH specification. It is found that both the structural and steady-state inflation uncertainties increase interest rate spreads, while the empirical evidence for the impulse uncertainty is not conclusive.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.