دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 47428
عنوان فارسی مقاله

آزمون برای پیش بینی چند دوره بین سری های زمانی سریالی وابسته

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
47428 2015 11 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Testing for multiple-period predictability between serially dependent time series
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Forecasting, Volume 31, Issue 3, July–September 2015, Pages 587–597

کلمات کلیدی
برآورد کوواریانس - علیت - آزمون های آماری - پیش بینی تورم - پیش بینی اقتصاد کلان
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله آزمون برای پیش بینی چند دوره بین سری های زمانی سریالی وابسته

چکیده انگلیسی

This paper reports the results of a simulation study that considers the finite-sample performances of a range of approaches for testing multiple-period predictability between two potentially serially correlated time series. In many empirically relevant situations, but not all, most of the test statistics considered are significantly oversized. In contrast, both an analytical approach proposed in this paper and a bootstrap are found to have accurate empirical sizes. In a small number of cases, the bootstrap is found to have a superior power. The test procedures considered are applied to an empirical analysis of the predictive power of a Phillips curve model during the ‘great moderation’ period, which illustrates the practical importance of using test statistics with accurate empirical sizes.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.