دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 47464
عنوان فارسی مقاله

مدل شکستن ساختاری جدید با یک برنامه کاربردی برای پیش بینی نرخ تورم کانادا

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
47464 2014 17 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
A new structural break model, with an application to Canadian inflation forecasting
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Forecasting, Volume 30, Issue 1, January–March 2014, Pages 144–160

کلمات کلیدی
تغییر نقاط متعدد - مدت زمان رژیم - هدف تورمی - تراکم پیش بینی - MCMC
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله مدل شکستن ساختاری جدید با یک برنامه کاربردی برای پیش بینی نرخ تورم کانادا

چکیده انگلیسی

This paper develops an efficient approach to modelling and forecasting time series data with an unknown number of change-points. Using a conjugate prior and conditioning on time-invariant parameters, the predictive density and the posterior distribution of the change-points have closed forms. Furthermore, the conjugate prior is modeled as hierarchical in order to exploit the information across regimes. This framework allows breaks in the variance, the regression coefficients, or both. The regime duration can be modelled as a Poisson distribution. A new, efficient Markov chain Monte Carlo sampler draws the parameters from the posterior distribution as one block. An application to a Canadian inflation series shows the gains in forecasting precision that our model provides.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.