دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 47466
عنوان فارسی مقاله

پیش بینی نرخ تورم در اتریش

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
47466 2007 11 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Forecasting Austrian inflation ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Economic Modelling, Volume 24, Issue 3, May 2007, Pages 470–480

کلمات کلیدی
پیش بینی تورم - انتخاب مدل پیش بینی - ترکیب پیش بینی - تجمع
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله پیش بینی نرخ تورم در اتریش

چکیده انگلیسی

In this paper we apply factor models proposed by Stock and Watson [Stock, J.H., Watson, M.W., 1999. Forecasting inflation. Journal of Monetary Economics 44 (2), 293–335.] as well as VAR and ARIMA models to generate 12-month out-of-sample forecasts of Austrian HICP inflation and its subindices. We apply a sequential forecast model selection procedure tailored to this specific task. It turns out that factor models possess the highest predictive accuracy for several subindices and that predictive accuracy can be further improved by combining the information contained in factor and VAR models for some indices. With respect to forecasting headline HICP inflation, our analysis suggests to favor the aggregation of subindices forecasts over a forecast of headline inflation itself.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.