دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 47482
عنوان فارسی مقاله

ترکیب های پیش بینی تحت عدم قطعیت شکستن ساختاری

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
47482 2014 15 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Forecast combinations under structural break uncertainty
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Forecasting, Volume 30, Issue 1, January–March 2014, Pages 161–175

کلمات کلیدی
تعصب واریانس تجارت آف - انتخاب ویندوز برآورد - پیش بینی تورم - تغییرات پارامتر - سفارش معکوس - پیش بینی وزن
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله ترکیب های پیش بینی تحت عدم قطعیت شکستن ساختاری

چکیده انگلیسی

This paper proposes two new weighting schemes that average forecasts based on different estimation windows in order to account for possible structural change. The first scheme weights the forecasts according to the values of reversed ordered CUSUM (ROC) test statistics, while the second weighting method simply assigns heavier weights to forecasts that use more recent information. Simulation results show that, when structural breaks are present, forecasts based on the first weighting scheme outperform those based on a procedure that simply uses ROC tests to choose and forecast from a single post-break estimation window. Combination forecasts based on our second weighting scheme outperform equally weighted combination forecasts. An empirical application based on a NAIRU Phillips curve model for the G7 countries illustrates these findings, and also shows that combination forecasts can outperform the random walk forecasting model.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.