دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 47483
عنوان فارسی مقاله

مودالیته چندگانه در مدل های رگرسیون GARCH

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
47483 2008 17 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Multimodality in GARCH regression models
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Forecasting, Volume 24, Issue 3, July–September 2008, Pages 432–448

کلمات کلیدی
الگوهای ARIMA - متغیر ساختگی - پیش بینی عمل - الگوهای GARCH - پیش بینی تورم - تجزیه و تحلیل مداخله مولتی - پرت
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله مودالیته چندگانه در مدل های رگرسیون GARCH

چکیده انگلیسی

It is shown empirically that mixed autoregressive moving average regression models with generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Reg-ARMA-GARCH models) can have multimodality in the likelihood that is caused by a dummy variable in the conditional mean. Maximum likelihood estimates at the local and global modes are investigated and turn out to be qualitatively different, leading to different model-based forecast intervals. In the simpler GARCH(p,q) regression model, we derive analytical conditions for bimodality of the corresponding likelihood. In that case, the likelihood is symmetrical around a local minimum. We propose a solution to avoid this bimodality.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.