دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 47494
عنوان فارسی مقاله

حرکت میانگین الگوهای نوسانات تصادفی با قابلیت کاربرد در پیش بینی نرخ تورم

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
47494 2013 11 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Moving average stochastic volatility models with application to inflation forecast
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Econometrics, Volume 176, Issue 2, October 2013, Pages 162–172

کلمات کلیدی
فضای حالت - اجزای مدل مشاهده نشده - دقت - پراکنده - پیش بینی تراکم
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله حرکت میانگین الگوهای نوسانات تصادفی با قابلیت کاربرد در پیش بینی نرخ تورم

چکیده انگلیسی

We introduce a new class of models that has both stochastic volatility and moving average errors, where the conditional mean has a state space representation. Having a moving average component, however, means that the errors in the measurement equation are no longer serially independent, and estimation becomes more difficult. We develop a posterior simulator that builds upon recent advances in precision-based algorithms for estimating these new models. In an empirical application involving US inflation we find that these moving average stochastic volatility models provide better in-sample fitness and out-of-sample forecast performance than the standard variants with only stochastic volatility.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.