دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 47495
عنوان فارسی مقاله

پیش بینی بیزی با رگرسیون خودکار بردار همانباشته

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
47495 2001 21 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Bayesian prediction with cointegrated vector autoregressions
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Forecasting, Volume 17, Issue 4, October–December 2001, Pages 585–605

کلمات کلیدی
بیزی - هم انباشتگی - پیش بینی تورم - میانگین مدل - تراکم پیش بینی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله پیش بینی بیزی با رگرسیون خودکار بردار همانباشته

چکیده انگلیسی

A complete procedure for calculating the joint predictive distribution of future observations based on the cointegrated vector autoregression is presented. The large degree of uncertainty in the choice of cointegration vectors is incorporated into the analysis via the prior distribution. This prior has the effect of weighing the predictive distributions based on the models with different cointegration vectors into an overall predictive distribution. The ideas of Litterman [Mimeo, Massachusetts Institute of Technology, 1980] are adopted for the prior on the short run dynamics of the process resulting in a prior which only depends on a few hyperparameters. A straightforward numerical evaluation of the predictive distribution based on Gibbs sampling is proposed. The prediction procedure is applied to a seven-variable system with a focus on forecasting Swedish inflation.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.