دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 47837
عنوان فارسی مقاله

تجزیه عدم قطعیت پیش بینی نرخ وجوه فدرال با استفاده از قوانین تیلور متغیر با زمان و داده های زمان واقعی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
47837 2012 18 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Decomposing Federal Funds Rate forecast uncertainty using time-varying Taylor rules and real-time data
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : The North American Journal of Economics and Finance, Volume 23, Issue 2, August 2012, Pages 228–245

کلمات کلیدی
سیاست های پولی تابع عکس العمل - عدم قطعیت نرخ بهره - مدل فضای حالت
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تجزیه عدم قطعیت پیش بینی نرخ وجوه فدرال با استفاده از قوانین تیلور متغیر با زمان و داده های زمان واقعی

چکیده انگلیسی

This paper studies uncertainty about out-of-sample interest rate forecasts implied by an estimated Taylor rule. It is shown that the Taylor rule leads to a decomposition of forecast uncertainty into an element that depends on uncertainty about the future state of the economy and another element that is related to uncertainty about the monetary policy reaction function of the Federal Reserve. Uncertainty about one-quarter ahead Federal Funds Rate forecasts from 1975 to 2007 is estimated and analyzed using a real-time data set for the U.S.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.