دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 48046
عنوان فارسی مقاله

درباره تخصیص بهینه بردار ریسک

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
48046 2010 9 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
On optimal allocation of risk vectors
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 47, Issue 2, October 2010, Pages 167–175

کلمات کلیدی
تخصیص بهینه ریسک ؛پرتفوی بدترین مورد؛
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله درباره تخصیص بهینه بردار ریسک

چکیده انگلیسی

In this paper we extend results on optimal risk allocations for portfolios of real risks w.r.t. convex risk functionals to portfolios of risk vectors. In particular we characterize optimal allocations minimizing the total risk as well as Pareto optimal allocations. Optimal risk allocations are shown to exhibit a worst case dependence structure w.r.t. some specific max-correlation risk measure and they are comonotone w.r.t. a common worst case scenario measure. We also derive a new existence criterion for optimal risk allocations and discuss some examples.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.